Basit bir birinci dereceden otoregresif modelde: ( gözlenen değer, t zaman endeksi olmak üzere) iken, olduğu gösterilibiliyorsa birim kökün varlığından söz edilir.
Regresyon modeli olarak yazılır. Burada , 1. fark operatörünü temsil eder. Bu model tahmin edildikten sonra 0 hipotezi test edilebilir. 0 olduğunda dönemler arasındaki değişim rassal bir değişkene bağlı olacağından, boş hipotez birim kök vardır şeklinde de algılanabilir. Yalnız, bu test, ham veri üzerinde değil de artık terimler üzerinde uygulandığından standart t dağılımı ve t istatistiği değil, kritik değerlerini Dickey Fuller tablosu denilen özel bir tablodan alan istatistiği kullanılır.
Referanslar
İngilizce Wikipedia [1]Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” ``Journal of the American Statistical Association``, 74, p. 427-431.
