Etiket: Birim kök
Otoregresif hareketli ortalamalar modeli
İstatistik`te George Box ve M.Jenkins`e ithafen Box Jenkins modelleri olarak da bilinen otoregresif hareketli ortalamalar modelleri, zaman serisi verilerinde uygulanır.
Dickey Fuller testi
İstatistikte Dickey Fuller testi, bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini test etmeye yarayan bir işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller tarafından 1970`li yıllarda geliştirilmiştir.
ARMA modeli
Otoregresif hareketli ortalamalar modelleri (İngilizce:"autoregressive moving averages (ARMA) models"), istatistik biliminde George Box ve Gwilym Jenkins'e ithafen Box-Jenkins modelleri olarak da bilinen zaman serisi kestirimi ve öngörme yöntemi olup eşit...
