Etiket: Zaman serisi
Otoregresif hareketli ortalamalar modeli
İstatistik`te George Box ve M.Jenkins`e ithafen Box Jenkins modelleri olarak da bilinen otoregresif hareketli ortalamalar modelleri, zaman serisi verilerinde uygulanır.
Kointegrasyon
Kointegrasyon veya Eşbütünleşme, durağan olmayan (ing:non-stationary) iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Türkçede koentegrasyon veya eşbütünleşim olarak da bilinir.
Koentegrasyon
Kointegrasyon veya Eşbütünleşme, durağan olmayan (ing:non-stationary) iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Türkçede koentegrasyon veya eşbütünleşim olarak da bilinir.
Eşbütünleşme
Durağan olmayan (``ing:non-stationary``) iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Türkçe`de koentegrasyon veya eşbütünleşim olarakta bilinir. Eğer iki veya daha fazla zaman serisi, kendileri durağan olmadıkları h...
Eşbütünleşim
Kointegrasyon veya Eşbütünleşme, durağan olmayan (ing:non-stationary) iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Türkçede koentegrasyon veya eşbütünleşim olarak da bilinir.
ARMA modeli
Otoregresif hareketli ortalamalar modelleri (İngilizce:"autoregressive moving averages (ARMA) models"), istatistik biliminde George Box ve Gwilym Jenkins'e ithafen Box-Jenkins modelleri olarak da bilinen zaman serisi kestirimi ve öngörme yöntemi olup eşit...
