Türkçe Bilgi logo TürkçeBilgi

F-Testi

Kısaca: F-testi istatistik bilimi içinde bir sıra değişik problemlerde kullanılan parameterik çıkarımsal sınama yöntemidir. F-testi sıfır hipotezine göre gerçekte bir F-dağılımı gösteren sınama istatistiği bulunduğu kabul edilen hallerde, herhangi bir istatistiksel sınama yapma şeklidir. Bu çeşit bir istatistiksel sınama önce Ronald Fisher tarafından 1920li yıllarda tek yönlü varyans analizi için ortaya atılıp kullanılmış ve sonradan diğer şekillerde F-dağılım kullanan sınamalar da ortaya atılınca, bu ç ...devamı ☟

F-testi istatistik bilimi içinde bir sıra değişik problemlerde kullanılan parameterik çıkarımsal sınama yöntemidir. F-testi sıfır hipotezine göre gerçekte bir F-dağılımı gösteren sınama istatistiği bulunduğu kabul edilen hallerde, herhangi bir istatistiksel sınama yapma şeklidir. Bu çeşit bir istatistiksel sınama önce Ronald Fisher tarafından 1920li yıllarda tek yönlü varyans analizi için ortaya atılıp kullanılmış ve sonradan diğer şekillerde F-dağılım kullanan sınamalar da ortaya atılınca, bu çeşit sınamalara genel isim olarak F-testi adı verilmesi Ronald Fisher anısına George W. Snecedor tarafından teklif edilip, istatistikçiler tarafından F-testi bir genel isim olarak kabul edilmistir. F-testinin en çok kullanıldığı sorunlar ve haller F-testi birçok değişik parametrik çıkarımsal istatistik analizi için kullanılmaktadır. Ama elementer istatistiğe girişte fazla derin konulara girmeden f-testi şu değişik çıkarımsal analiz problem tiplerini incelemek için kullanılır: # . "İki anakütle için varyans eşitliği problemi": Normal dağılım gösterdiği kabul edilen iki anakütlenin varyanslarının oranının bire (1e) eşit olup olmadığının sınanması. Anakütle varyans oranı bir (1) ise, bu test istatistiği olur ve bunun F-dağılımı olduğu gösterilmiştir. Yani bu sınanma iki anakütlenin karşılaştırma problemlerinde iki anakütle varyans eşitliği sınamasıdır. # . "Çoklu karşılaştırma problemi": Tek yönlü varyans analizi probleminde bir normal dağılım gösteren kantitatif değişken ve bir de buna doğrusal ilişkili etki yapan kategorik değişken vardır. Fisher bu testi deneyim de kullandığı için etki yapan kategorik değikene sağlatım değiskeni ismini vermiştir. Kategorik sağlatım değişkeninin değişik kategori seviyeleri kantitatif değişken anakütlesini kategori gruplarına ayırır. Eğer kategorik değişkenin kantitatif değişkene doğrusal etkisi varsa, kategori grup ortalamaları değişiktir; yoksa yani kategori grup ortalamaları birbirine eşitse, kategorik değişkenin kantitatif değişkene etkisi yoktur. Tek bir anakütlenin içinde bulunan ikiden fazla kategorikl grubun grup ortalamalarının hepsinin birbirine eşit olup olmadığı veya grup ortalamalarının birbirine eşitliği ve eşitsizliği, çoklu karşılaştırma olarrak anılır ve F-testi ile sınanır. # . "Doğrusal regresayon katsayılar kestirimlerinin genel anlamlığı problemi": Doğrusal regresyon modelinin en-küçük-kareler yöntemi ile yapılan katsayılar kestirimlerinden sonra, bu kestirim katsayılarının sıfıra eşit olmadikları (ve böylece birbirine eşit olup olmadıkları) "F-testi" ile sinanir. Eğer "F-testi" sonucu katsayıların sıfıra eşit olduğu hipotezi rededilemezse hesaplanan kestirim değerleri anlamsızdır. Böylece F-testi eldeki verileri kullarak elde edilen doğrusal regresyon katasayılar kestiriminin anakütle doğrusal modeline genel olarak uyup uymadığını sınamak için kullanılır. Bu tip F-testi R2 "çokluluk korelasyon katsayı"nın çok benzeridir. İki anakütle varyansının eşitliği sınaması X1, ..., Xn n gözlemli bir örneklem verileri ve Y1, ..., Ym m gözlemli diğer bir örneklem verileri olsun ve bu iki örneklemin herbirinin N(\mu_X,\sigma_X^2)- ve N(\mu_Y,\sigma_Y^2)- normal dağılım gösterdiği kabul edilsin. Bu iki anakütlenin varyanslarının (yahut anakitle standart sapmalarının) birbirine eşit olup olmadığı incelenen problemdir. İki örneklem için örneklem ortalamaları : \overline = \frac\sum_^n X_i\text\overline = \frac\sum_^m Y_i ve örneklem varyansları : \overline = \frac\sum_^n X_i\text\overline = \frac\sum_^m Y_i formülleri ile bulunur. "F-testi" için sıfır hipotez :H0 : F=(\frac) = 1 veyahut varyanslar eşit olduğu varasayıldığı için F=\frac olur. Bu halde sınama için birbirine eşit iki anakütlenin varyans eşitliği sıfır hipoteze uyan test-istatistiği F yani : F = \frac (n-1) ve (m-1) serbestlik derecesi gösteren F-dağılımı gösterir. Sınamayı yapmak için once F-değeri hesaplanır. Sonra * ya (n-1) ve (m-1) serbestlik decereli F-dağılımı için p-değeri bulunur ve bu 0,01 veya 0,05den küçükse H0 rededilir. * ya da α=0,01 veya α=0,05 anlam düzeyinde (n-1) ve (m-1) serbestlik decereli F-dağılımı sınır değeri bulunur. Hesaplanan F-değeri bu sınır dışında ise H0 rededilir. F-testi iki örneklem verisinin de normal dağılım gösteren anakütlelerden gelmesi varsayımına dayanmaktadır. Eğer verilerin normal dağılımdan ayrıldığı bilinmekte ise, test istatistiğinin sağlamlığı (robustness) incelenmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda F-istatistiğinin normalden ayrılma halinde sağlamlığının çok düşük olduğu bulunmuştur.Bu nedenle anakütle varyans eşitliği hipotezini sınayan daha yeni olarak ortaya çıkartılan Levene testi, Bartlett testi veya Bruce-Forsyth testinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Tek yönlü varyans analizi çoklu karşılaştırma problemi

Açıklama

Toplam sapmanın parçalarının karşılaştırılması için F-testi uygulanır. Tek yönlü veya tek faktörlü varyans analizi için istatistik anlamlılığın sınanması, F-test istatistiği olan şu :F=\dfrac}} :F^* = \frac}} :burada: :\mbox = \frac}, I = sağlatımlar sayısı :ve :\mbox = \frac}, nT = toplam gözlem eleman sayısı ifade ile I-1 ve nT serbestlik derecelerinde F-dağılımı ifadesini karşılaştırmak suretiyle gerçekleştirilir.

Sayısal örnek

Doğrusal regresyon katsayı kestirimlerini genel olarak anlamlı olup olmaması sınaması Diğer çeşit F-testleri Dipnotlar Ayrıca bakınız * F-dağılımı * Tek yönlü varyans analizi * Doğrusal regresyon Dış kaynaklar * İngilizce Wikipedia "F-test" maddesi:[3] (Erisim:20.3.2010). * İngilizce Wikipedia "F-test of equality of variances" maddesi:[4] (Erisim:20.3.2010). * F-testi (Erisim:20.3.2010). * F-dağılımı kullarak online hipotez sınama (Erisim:20.3.2010). * F-testi için kritik değerler tablosu (Erisim:20.3.2010).

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rorschach testi
6 yıl önce

Rorschach testi (Rorschach mürekkep lekesi testi, Rorschach tekniği, mürekkep lekesi testi olarak da bilinir), deneklerin algılarını mürekkep lekelerini...
Kök testi
2 yıl önce

Kök testi ilk defa Cauchy tarafından geliştirilmiştir ve bu yüzden bazen Cauchy kök testi veya Cauchy radikal testi olarak da anılır. Kök testi C = lim sup...
Dini testi
6 yıl önce

\omega _{f}(\delta )=\max _{t}\omega _{f}(\delta ;t)} ile tanımlanır. Bu tanımlarla esas sonuçları ifade edebiliriz. Teeorem (Dini testi): Bir f fonksiyonu...
Abel testi
6 yıl önce

_{n=1}^{\infty }a_{n}b_{n}} serisi yakınsar. Yine Abel testi olarak bilinen oldukça yakın ilişkili yakınsaklık testi sıklıkla bir kuvvet serisinin yakınsaklık çemberinin...
İntegral testi
2 yıl önce

Matematikte integral testi veya bir diğer deyişle yakınsaklık için integral testi, terimleri negatif olmayan sonsuz serilerin yakınsaklığını belirlemek...
Hipotez testi
2 yıl önce

bulduk; H0'ı reddettik. ((1-β) veya testin gücü ile bu çıkardığımız sonuç doğrudur . "Güç", bir hipotez testinin isabetliliği için önemli bir kriterdir...

Hipotez Testi, Hipotez, Normal dağılım, Test İstatistiği, Varyans, Örneklem, İstatistik, İstatistikçi, Standart normal dağılım, Z dağılımı, Parametre
Vickers sertlik testi
6 yıl önce

Vickers sertlik testi, malzemelerin sertliğini ölçmek için Brinell yöntemine alternatif olarak 1921 yılında Vickers Ltd tarafından geliştirilen yöntemdir...
Weierstrass M testi
2 yıl önce

1 ∞ f n ( x ) {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }f_{n}(x)} serisi A {\displaystyle A} kümesi üzerinde düzgün yakınsaktır. Weierstrass M testinin daha...