Türkçe Bilgi logo TürkçeBilgi

Otoregresif Koşullu Değişen Varyans

Kısaca: Ekonometri`de otoregresif koşullu değişen varyans modeli, cari dönemdeki hata teriminin varyansının önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Moedl, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir. ...devamı ☟

Ekonometri`de otoregresif koşullu değişen varyans modeli, cari dönemdeki hata teriminin varyansının önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Moedl, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.

~\epsilon_t=\sigma_t z_t ~, z_t\sim iid~ N(0,1) olduğunu varsayarsak ~\alpha_0>0~ ve \alpha_i\ge 0,~i>0 koşulları altında \sigma_t^2 şu şekilde modellenir:

\sigma_t^2=\alpha_0+\alpha_1 \epsilon_^2+\cdots+\alpha_p \epsilon_^2

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

\sigma_t^2=\alpha_0+\alpha_1 \epsilon_^2+\cdots+\alpha_p \epsilon_^2 +\beta_1 \sigma_^2+\cdots+\beta_q\sigma_^2

Linkler

İMKB Endeksinin ARCH ile modellenmesi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

varyans

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.